Сравнение IGD с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.09% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и VYMSX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IGD vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IGD
VYMSX
Сравнение IGD c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.05 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.19 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.27 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGD и VYMSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и VYMSX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и VYMSX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -57.85% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -14.15% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -31.71% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -43.69% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -7.34% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -9.21% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.73% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) составляет 5.59%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.17% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.74% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 24.41% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 23.28% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.84% | -6.23% |