Сравнение IGD с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.18% соответственно.
IGD
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IEDAX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IGD vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IGD
IEDAX
Сравнение IGD c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.35 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.02 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.10 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IEDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IEDAX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.40% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IEDAX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -47.31% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.05% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -22.40% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -39.36% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -10.04% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.54% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.58% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IEDAX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.89% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.41% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.52% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.18% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.79% | -2.18% |