PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.18% соответственно.


IGD

1 день
1.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IGD и IEDAX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

IGD vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.17

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.35

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.02

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.10

+4.64

IGD vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между IGD и IEDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и IEDAX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности IEDAX в 8.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.40%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IGD и IEDAX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-47.31%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.05%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-22.40%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-39.36%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-10.04%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.54%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.58%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и IEDAX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.89%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.41%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.52%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.18%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.79%

-2.18%