Сравнение IGD с HFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. HFQTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и HFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и HFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 10.00% |
HFQTX Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T | 4.55% | 29.80% | 7.08% | 10.40% | -6.41% | 12.85% | 1.59% | 21.13% | -15.74% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у HFQTX с доходностью 4.55%.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
HFQTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и HFQTX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFQTX в 0.95%.
Доходность на риск
IGD vs. HFQTX — Ранг доходности на риск
IGD
HFQTX
Сравнение IGD c HFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | HFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.02 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.50 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.46 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | HFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.02 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IGD и HFQTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и HFQTX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности HFQTX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
HFQTX Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T | 5.20% | 6.80% | 8.18% | 8.08% | 8.26% | 7.10% | 7.47% | 6.99% | 7.85% | 5.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и HFQTX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки HFQTX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и HFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | HFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -34.53% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.02% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -21.72% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -8.33% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.82% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.65% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и HFQTX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | HFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.29% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.28% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 12.81% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 12.83% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.87% | +1.74% |