PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и EDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGD имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции EDIV немного впереди с 8.40%.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Сравнение комиссий IGD и EDIV

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.


Доходность на риск

IGD vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.14

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.57

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.68

-1.11

IGD vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между IGD и EDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и EDIV

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности EDIV в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IGD и EDIV

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и EDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-53.36%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.36%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-28.32%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-40.76%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-8.17%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-19.53%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и EDIV

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 5.59% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.12%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.76%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.81%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.58%

-0.97%