Сравнение IGD с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGD имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции EDIV немного впереди с 8.40%.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и EDIV
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
IGD vs. EDIV — Ранг доходности на риск
IGD
EDIV
Сравнение IGD c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.68 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGD и EDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и EDIV
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и EDIV
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -53.36% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.36% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -28.32% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -40.76% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -8.17% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -19.53% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.87% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и EDIV
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 5.59% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.79% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.12% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 13.76% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.81% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.58% | -0.97% |