Сравнение IGD с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 1.82% соответственно.
IGD
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IIBAX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IGD vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IGD
IIBAX
Сравнение IGD c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.88 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IIBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IIBAX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.40% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IIBAX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -20.34% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -3.05% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -20.01% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -20.34% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.28% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.88% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.12% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IIBAX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.74% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.72% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 4.89% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.94% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 5.00% | +11.61% |