PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 1.82% соответственно.


IGD

1 день
1.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IGD и IIBAX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IGD vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.05

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

2.88

+1.86

IGD vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.67

Корреляция

Корреляция между IGD и IIBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и IIBAX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности IIBAX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.40%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IGD и IIBAX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-20.34%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-3.05%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-20.01%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-20.34%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.28%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-2.88%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.12%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и IIBAX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.74%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.72%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

4.89%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

5.94%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

5.00%

+11.61%