PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGD с AGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGD с AGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGD (Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund) and AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 10 years, IGD returned 9.28%/yr vs 13.26%/yr for AGD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGD charges 0.01%/yr vs 1.14%/yr for AGD.

Доходность

Сравнение доходности IGD и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGD показывает доходность 13.04%, а AGD немного выше – 13.31%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.26% соответственно.

IGD

1 день
0.16%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.83%
1 год
21.74%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.28%

AGD

1 день
0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.31%
6 месяцев
15.97%
1 год
37.00%
3 года*
23.15%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGD и AGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund		13.04%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.31%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Correlation

The correlation between IGD and AGD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.58

The correlation between IGD and AGD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с IGD:
IGD с IIBAXIGD с HFQTXIGD с ETJIGD с IEDAXIGD с EDIVIGD с HDDVXIGD с HDQVX
Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с HDDVXAGD с AWPAGD с HDQVX

Доходность на риск

IGD vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGD
Ранг доходности на риск IGD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDAGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.84

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.84

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

3.94

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGD vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IGD и AGD

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и AGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-76.36%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-20.25%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.01%

-20.25%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-28.16%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-44.12%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.01%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-29.89%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

9.42%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и AGD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеют волатильность 4.06% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

16.21%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

23.88%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

18.95%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.59%

-2.96%

Сравнение комиссий IGD и AGD

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGD в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и AGD

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности AGD в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.05%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund		10.48%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%

Часто задаваемые вопросы

IGD and AGD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGD has higher volatility (4.09%) compared to IGD (4.06%). In terms of maximum drawdown, IGD dropped -59.29% vs AGD's -76.36%.

IGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGD и AGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор