PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с AGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и AGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AGD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.91% соответственно.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Сравнение комиссий IGD и AGD

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGD в 1.14%.


Доходность на риск

IGD vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDAGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.68

+1.90

IGD vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGD равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между IGD и AGD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и AGD

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности AGD в 12.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%

Просадки

Сравнение просадок IGD и AGD

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и AGD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-76.36%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-20.25%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-28.16%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-44.12%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-15.98%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-30.11%

+20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

9.08%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и AGD

Текущая волатильность для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) составляет 5.59%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что IGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

10.72%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

22.09%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

26.00%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

18.81%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.54%

-2.93%