Сравнение IGD с AGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и AGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и AGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AGD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.91% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и AGD
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGD в 1.14%.
Доходность на риск
IGD vs. AGD — Ранг доходности на риск
IGD
AGD
Сравнение IGD c AGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | AGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 2.68 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGD и AGD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и AGD
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности AGD в 12.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и AGD
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и AGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -76.36% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -20.25% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -28.16% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -44.12% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -15.98% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -30.11% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 9.08% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и AGD
Текущая волатильность для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) составляет 5.59%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что IGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.72% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 22.09% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 26.00% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.81% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.54% | -2.93% |