PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с ETJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и ETJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и ETJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGD имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции ETJ немного отстают с 8.27%.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Сравнение комиссий IGD и ETJ

IGD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGD vs. ETJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c ETJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDETJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.32

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.57

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.54

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.30

+2.28

IGD vs. ETJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ETJ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и ETJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDETJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGD и ETJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и ETJ

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности ETJ в 9.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Просадки

Сравнение просадок IGD и ETJ

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и ETJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDETJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-32.81%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.40%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-28.55%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-32.81%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-7.10%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.55%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.43%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и ETJ

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеют волатильность 5.59% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDETJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.66%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.99%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.94%

-1.33%