PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IGBH и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.98% против 2.72% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IGBH и VCSH

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.17

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.18

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.58

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

14.56

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.17

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Корреляция

Корреляция между IGBH и VCSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и VCSH

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и VCSH

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-12.86%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.40%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-9.48%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-12.86%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.74%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.97%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и VCSH

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.95%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

1.29%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

2.28%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.86%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

3.35%

+5.90%