PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IGBH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.98% против -1.39% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IGBH и TLT

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.13

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.10

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.06

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

-0.13

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.13

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между IGBH и TLT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и TLT

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и TLT

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-48.35%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-9.23%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-43.70%

+33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-48.35%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-40.23%

+37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-13.62%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.39%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и TLT

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.71%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

6.61%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

11.40%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

15.88%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

14.93%

-5.68%