Сравнение IGBH с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
IGBH и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -5.34% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и NTSX
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. NTSX — Ранг доходности на риск
IGBH
NTSX
Сравнение IGBH c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.52 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и NTSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и NTSX
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и NTSX
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -31.34% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -11.13% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -31.34% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.04% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.92% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.60% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и NTSX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 6.11% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.65% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 18.38% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 17.04% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 18.38% | -9.13% |