PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IGBH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.98% против 9.83% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий IGBH и IWM

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.08

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между IGBH и IWM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и IWM

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и IWM

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-59.05%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-13.74%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-31.91%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-41.13%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-7.33%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.83%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.73%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и IWM

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

7.36%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

14.48%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

23.18%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

22.54%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

22.99%

-13.74%