PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с AGG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IGBH и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.60%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.98% против 1.68% соответственно.

IGBH

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.84%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.98%

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.41%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IGBH и AGG

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.71

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGBH и AGG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и AGG

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности AGG в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.98%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и AGG

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-18.43%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-2.52%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-17.82%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-18.43%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.71%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.91%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и AGG

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.55%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

4.36%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.07%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

5.39%

+3.86%