Сравнение IGA с RALIX
IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, IGA returned 10.88%/yr vs 6.90%/yr for RALIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGA charges 0.01%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.
Доходность
Сравнение доходности IGA и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 11.97%.
IGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.94%
RALIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGA и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 4.75% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.07% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 11.97% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between IGA and RALIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between IGA and RALIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGA vs. RALIX — Ранг доходности на риск
IGA
RALIX
Сравнение IGA c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.98 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 15.52 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.53 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IGA и RALIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и RALIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGA | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -24.00% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.46% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -9.72% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -22.03% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.88% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.75% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.39% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и RALIX
Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 2.40%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGA | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.92% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.71% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 8.57% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 11.81% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 11.17% | +5.11% |
Сравнение комиссий IGA и RALIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и RALIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности RALIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.33% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.88% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGA and RALIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RALIX has higher volatility (2.92%) compared to IGA (2.40%). In terms of maximum drawdown, IGA dropped -57.16% vs RALIX's -24.00%.
RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGA и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор