Сравнение IGA с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.05% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.30% соответственно.
IGA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.38%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и INGIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGA vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IGA
INGIX
Сравнение IGA c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.13 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.50 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGA и INGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и INGIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что сопоставимо с доходностью INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.56% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и INGIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -55.38% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.10% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -24.69% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.84% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -9.53% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.99% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и INGIX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.27% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.13% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 19.76% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.23% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.21% | -1.93% |