PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DESTM
Дох-ть с нач. г.1.63%-16.33%
Дох-ть за 1 год16.08%-0.89%
Дох-ть за 3 года6.36%4.85%
Дох-ть за 5 лет19.23%23.31%
Дох-ть за 10 лет16.67%17.77%
Коэф-т Шарпа0.26-0.00
Дневная вол-ть36.69%31.47%
Макс. просадка-99.57%-94.40%
Current Drawdown-43.80%-22.45%

Фундаментальные показатели


IFX.DESTM
Рыночная капитализация€48.01B$37.88B
Прибыль на акцию€1.95$3.90
Цена/прибыль18.9810.74
PEG коэффициент2.004.11
Выручка (12 мес.)€15.57B$16.50B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B$7.63B
EBITDA (12 мес.)€4.90B$5.73B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IFX.DE и STM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и STM

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -16.33%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 16.67% против 17.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.83%
-4.98%
IFX.DE
STM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

STMicroelectronics N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
STM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и STM

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и STM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.23
-0.20
IFX.DE
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и STM

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности STM в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.57%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и STM

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.58%
-22.45%
IFX.DE
STM

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и STM

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
9.10%
IFX.DE
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, STM значения в USD