PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с DB1.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DEDB1.DE
Дох-ть с нач. г.1.63%1.00%
Дох-ть за 1 год16.08%15.46%
Дох-ть за 3 года6.36%12.46%
Дох-ть за 5 лет19.23%10.15%
Дох-ть за 10 лет16.67%15.36%
Коэф-т Шарпа0.260.96
Дневная вол-ть36.69%15.64%
Макс. просадка-99.57%-76.94%
Current Drawdown-43.80%-2.70%

Фундаментальные показатели


IFX.DEDB1.DE
Рыночная капитализация€48.01B€34.13B
Прибыль на акцию€1.95€9.46
Цена/прибыль18.9819.49
PEG коэффициент2.003.25
Выручка (12 мес.)€15.57B€6.34B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B€4.28B
EBITDA (12 мес.)€4.90B€2.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IFX.DE и DB1.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и DB1.DE

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DB1.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции DB1.DE по среднегодовой доходности: 16.67% против 15.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
35.73%
2,094.97%
IFX.DE
DB1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Deutsche Börse AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.61
DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.52

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и DB1.DE

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DB1.DE равного 0.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и DB1.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.95
IFX.DE
DB1.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и DB1.DE

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DB1.DE в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и DB1.DE

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DB1.DE в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и DB1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.50%
-3.00%
IFX.DE
DB1.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и DB1.DE

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Deutsche Börse AG (DB1.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.18%
5.20%
IFX.DE
DB1.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и DB1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в EUR за исключением показателей на акцию