PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DEAMZN
Дох-ть с нач. г.1.63%18.96%
Дох-ть за 1 год16.08%57.17%
Дох-ть за 3 года6.36%3.52%
Дох-ть за 5 лет19.23%14.68%
Дох-ть за 10 лет16.67%27.85%
Коэф-т Шарпа0.261.93
Дневная вол-ть36.69%28.43%
Макс. просадка-99.57%-94.40%
Current Drawdown-43.80%-4.62%

Фундаментальные показатели


IFX.DEAMZN
Рыночная капитализация€48.01B$1.88T
Прибыль на акцию€1.95$3.58
Цена/прибыль18.9850.49
PEG коэффициент2.002.32
Выручка (12 мес.)€15.57B$590.74B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B$225.15B
EBITDA (12 мес.)€4.90B$96.61B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IFX.DE и AMZN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и AMZN

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.67% против 27.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.83%
5,434.97%
IFX.DE
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и AMZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.23
1.63
IFX.DE
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и AMZN

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и AMZN

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.58%
-4.62%
IFX.DE
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и AMZN

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
6.96%
IFX.DE
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, AMZN значения в USD