PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFX.DE с BHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFX.DE с BHYIX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IFX.DE (Infineon Technologies AG) is a stock, while BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) is High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IFX.DE returned 20.80%/yr vs 5.70%/yr for BHYIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Infineon Technologies AG (IFX.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IFX.DE торгуется в EUR, в то время как BHYIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHYIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IFX.DE показывает доходность 108.96%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 20.80% против 5.70% соответственно.

IFX.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.54%
С начала года
108.96%
6 месяцев
114.54%
1 год
121.09%
3 года*
28.63%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.80%

BHYIX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.70%
6 месяцев
5.53%
1 год
9.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFX.DE и BHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFX.DE
Infineon Technologies AG		108.96%21.26%-16.04%34.15%-29.66%30.66%56.50%18.62%-23.10%40.07%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		4.70%-3.77%15.71%9.80%-5.74%13.43%-2.86%17.95%1.75%-5.07%

Correlation

The correlation between IFX.DE and BHYIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infineon Technologies AG

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с IFX.DE:
IFX.DE с STMIFX.DE с NXPIIFX.DE с IFNNYIFX.DE с CDNSIFX.DE с DB1.DEIFX.DE с LSCCIFX.DE с AMZN
Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DEBHYIX с BRK-B

Доходность на риск

IFX.DE vs. BHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFX.DE
Ранг доходности на риск IFX.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFX.DE c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFX.DEBHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.57

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.19

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

2.54

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

8.67

+3.88

IFX.DE vs. BHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BHYIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFX.DE и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и BHYIX

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки BHYIX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и BHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFX.DEBHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-34.88%

-62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.20%

-3.81%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-12.41%

-25.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.11%

-12.41%

-38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-22.81%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.97%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-4.88%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

1.11%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и BHYIX

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFX.DEBHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.20%

+18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

4.35%

+34.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

6.18%

+40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

7.93%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

8.30%

+29.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и BHYIX

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BHYIX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.08%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
IFX.DE
Infineon Technologies AG		0.45%0.93%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%

Часто задаваемые вопросы

IFX.DE and BHYIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFX.DE и BHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор