PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFX.DEBHYIX
Дох-ть с нач. г.1.63%1.95%
Дох-ть за 1 год16.08%12.49%
Дох-ть за 3 года6.36%2.36%
Дох-ть за 5 лет19.23%4.38%
Дох-ть за 10 лет16.67%4.00%
Коэф-т Шарпа0.262.67
Дневная вол-ть36.69%4.67%
Макс. просадка-99.57%-34.81%
Current Drawdown-43.80%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IFX.DE и BHYIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и BHYIX

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 16.67% против 4.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.83%
336.14%
IFX.DE
BHYIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.57
BHYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 11.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.37

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и BHYIX

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 2.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и BHYIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.26
2.31
IFX.DE
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и BHYIX

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BHYIX в 6.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.93%6.62%5.36%5.12%5.12%5.58%6.31%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и BHYIX

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.58%
-0.43%
IFX.DE
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и BHYIX

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
1.31%
IFX.DE
BHYIX