PortfoliosLab logo
Сравнение IFX.DE с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFX.DE и BHYIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infineon Technologies AG (IFX.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.16%
367.82%
IFX.DE
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFX.DE:

-0.34

BHYIX:

1.74

Коэф-т Сортино

IFX.DE:

-0.32

BHYIX:

2.40

Коэф-т Омега

IFX.DE:

0.96

BHYIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

IFX.DE:

-0.24

BHYIX:

1.71

Коэф-т Мартина

IFX.DE:

-0.87

BHYIX:

7.27

Индекс Язвы

IFX.DE:

17.41%

BHYIX:

0.95%

Дневная вол-ть

IFX.DE:

38.96%

BHYIX:

4.08%

Макс. просадка

IFX.DE:

-99.57%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

IFX.DE:

-53.76%

BHYIX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, IFX.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 4.65% соответственно.


IFX.DE

С начала года

-0.40%

1 месяц

22.49%

6 месяцев

8.06%

1 год

-13.27%

5 лет

11.92%

10 лет

11.65%

BHYIX

С начала года

0.99%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

1.05%

1 год

7.06%

5 лет

6.51%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFX.DE и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IFX.DE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFX.DE c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFX.DE и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
1.71
IFX.DE
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и BHYIX

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BHYIX в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFX.DE
Infineon Technologies AG
1.13%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.44%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и BHYIX

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.12%
-0.95%
IFX.DE
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и BHYIX

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.40%
1.24%
IFX.DE
BHYIX