Сравнение IFTIX с RWIIX
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, IFTIX returned 10.71%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 10.10%.
IFTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 8.67%
RWIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFTIX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 6.84% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 0.46% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 10.10% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between IFTIX and RWIIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between IFTIX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
RWIIX
Сравнение IFTIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.41 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.13 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и RWIIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -20.34% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.94% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -20.34% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -20.34% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | 0.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -7.82% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и RWIIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.34% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 11.06% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.53% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 10.91% | +4.01% |
Сравнение комиссий IFTIX и RWIIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и RWIIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%, что больше доходности RWIIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.33% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.93% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and RWIIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFTIX has higher volatility (3.77%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор