PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.15% соответственно.


IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий IFTIX и PZRIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.


Доходность на риск

IFTIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.67

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.39

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.09

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

14.29

-1.17

IFTIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между IFTIX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и PZRIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности PZRIX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и PZRIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-43.53%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.68%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-30.85%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-43.53%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.00%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.45%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и PZRIX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.92%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.17%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.02%

-2.08%