Сравнение IFTIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.15% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и PZRIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
IFTIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
PZRIX
Сравнение IFTIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.67 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.39 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 14.29 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и PZRIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и PZRIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -43.53% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.68% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -30.85% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -43.53% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.20% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.00% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и PZRIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.45% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.92% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 14.17% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.85% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.02% | -2.08% |