PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.06% соответственно.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий IFTIX и IVFIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.58

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

4.08

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

17.43

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IVFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IVFIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IVFIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-51.49%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.47%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.29%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.46%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-6.58%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.69%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IVFIX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.54%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.10%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.63%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

12.96%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.74%

+0.19%