Сравнение IFTIX с ISNGX
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and ISNGX (Voya Solution 2030 Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while ISNGX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 8.67%/yr vs 8.83%/yr for ISNGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for ISNGX.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и ISNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у ISNGX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции ISNGX немного впереди с 8.83%.
IFTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 8.67%
ISNGX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам IFTIX и ISNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 6.84% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 8.02% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
Correlation
The correlation between IFTIX and ISNGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between IFTIX and ISNGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. ISNGX — Ранг доходности на риск
IFTIX
ISNGX
Сравнение IFTIX c ISNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | ISNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.21 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.33 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | ISNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.59 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и ISNGX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ISNGX в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и ISNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | ISNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -27.75% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.52% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -9.92% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -23.30% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -27.75% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | 0.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -3.72% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.32% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и ISNGX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | ISNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.59% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 6.63% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 8.07% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 10.83% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 11.97% | +2.95% |
Сравнение комиссий IFTIX и ISNGX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ISNGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и ISNGX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%, что больше доходности ISNGX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.33% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.31% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and ISNGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFTIX has higher volatility (3.77%) compared to ISNGX (2.59%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs ISNGX's -27.75%.
ISNGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и ISNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор