Сравнение IFTIX с IGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IGHAX с доходностью 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции IGHAX немного отстают с 8.60%.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IGHAX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IGHAX в 1.10%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IGHAX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IGHAX
Сравнение IFTIX c IGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.86 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.37 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.44 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 6.68 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.86 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IGHAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IGHAX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IGHAX в 13.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IGHAX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IGHAX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -59.27% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.75% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -17.36% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -35.05% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.77% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.12% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IGHAX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.74% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 6.87% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 14.34% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.43% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.75% | +0.19% |