PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.87% соответственно.

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий IFTIX и GTMIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

IFTIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.67

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.40

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.54

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

16.76

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между IFTIX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и GTMIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и GTMIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-58.31%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.24%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.81%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-40.32%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.51%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.75%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и GTMIX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 5.80% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.97%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.56%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.56%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.91%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.06%

-1.12%