Сравнение IFTIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.77% против -0.23% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и ATLAX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IFTIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IFTIX
ATLAX
Сравнение IFTIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.83 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.65 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 6.43 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.07 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и ATLAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и ATLAX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и ATLAX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -39.28% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -5.44% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -31.49% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -39.28% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -15.54% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -14.58% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.46% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и ATLAX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.83% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 3.92% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 7.10% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.89% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.44% | -1.50% |