PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с VONE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.16%/yr vs 12.60%/yr for VONE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 8.90%.

IFRA

1 день
1.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
18.48%
6 месяцев
17.32%
1 год
31.06%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
25.15%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и VONE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.48%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.22%

Correlation

The correlation between IFRA and VONE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.72

The correlation between IFRA and VONE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и VONE

Секторы
IFRA
VONE

Промышленность

39.4%
9.2%

Коммунальные услуги

37.7%
2.3%

Сырьевые материалы

14.7%
2.0%

Энергетика

7.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

33.9%

Промышленность

IFRA
39.4%
VONE
9.2%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
VONE
2.3%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
VONE
2.0%

Энергетика

IFRA
7.9%
VONE
3.7%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
VONE
10.3%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
VONE
4.8%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

VONE
10.9%

Финансовые услуги

IFRA

-

VONE
11.9%

Здравоохранение

IFRA

-

VONE
8.7%

Недвижимость

IFRA

-

VONE
2.2%

Технологии

IFRA

-

VONE
33.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

IFRA vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.93

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.64

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.71

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.15

+0.84

IFRA vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и VONE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-34.66%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.85%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-19.06%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-25.12%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.20%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.90%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.97%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и VONE

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.24%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.61%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.39%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.14%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.27%

+3.10%

Сравнение комиссий IFRA и VONE

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и VONE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VONE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and VONE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.38%) compared to VONE (4.24%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs VONE's -34.66%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.16% vs 12.60% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.16% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.01% for VONE.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.08% for VONE.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор