PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 8.46%/yr for TOLZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и TOLZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-2.75%

Correlation

The correlation between IFRA and TOLZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IFRA and TOLZ has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IFRA и TOLZ

Секторы
IFRA
TOLZ

Промышленность

39.4%
5.2%

Коммунальные услуги

37.7%
22.2%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%
35.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

-

0.4%

Промышленность

IFRA
39.4%
TOLZ
5.2%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
TOLZ

-

Энергетика

IFRA
7.9%
TOLZ
35.4%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
TOLZ
4.5%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

TOLZ

-

Финансовые услуги

IFRA

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

IFRA

-

TOLZ

-

Недвижимость

IFRA

-

TOLZ
8.0%

Технологии

IFRA

-

TOLZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BNTOLZ с VOO

Доходность на риск

IFRA vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRATOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.99

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

8.20

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRATOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IFRA и TOLZ

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRATOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-39.33%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.18%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-11.94%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-21.85%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.13%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.63%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и TOLZ

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRATOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.37%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.20%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.29%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.99%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.29%

+5.09%

Сравнение комиссий IFRA и TOLZ

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и TOLZ

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and TOLZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 8.46% for TOLZ. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.59% for IFRA.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.46% for TOLZ.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор