Сравнение IFRA с RBLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).
IFRA и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и RBLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -17.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFRA показывает доходность 10.16%, а RBLD немного ниже – 10.02%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и RBLD
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Доходность на риск
IFRA vs. RBLD — Ранг доходности на риск
IFRA
RBLD
Сравнение IFRA c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.00 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.14 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 9.84 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и RBLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и RBLD
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RBLD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и RBLD
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и RBLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -50.07% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.24% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.35% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -4.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.94% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.67% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и RBLD
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.73% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.79% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.74% | +2.70% |