PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и PRN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-14.98%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%.


IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Сравнение комиссий IFRA и PRN

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.


Доходность на риск

IFRA vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.04

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.23

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

10.12

+1.98

IFRA vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между IFRA и PRN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PRN

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PRN в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PRN

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PRN.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-59.88%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.15%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-34.84%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.48%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-10.92%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.52%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

11.92%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

23.19%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

29.18%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

24.63%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

23.79%

-2.35%