Сравнение IFRA с PIPE
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. IFRA is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, IFRA returned 22.66% vs 28.53% for PIPE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 25.73%.
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.64M | $21.37M | $23.48M | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам IFRA и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.49% | 12.17% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 0.14% |
Correlation
The correlation between IFRA and PIPE is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.38 |
The correlation between IFRA and PIPE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IFRA и PIPE
Секторы
IFRA
PIPE
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IFRA
PIPE
Промышленность
IFRA
PIPE
-
Сырьевые материалы
IFRA
PIPE
-
Энергетика
IFRA
PIPE
Потребительский циклический сектор
IFRA
PIPE
-
Потребительский защитный сектор
IFRA
PIPE
-
Коммуникационные услуги
IFRA
-
PIPE
-
Финансовые услуги
IFRA
-
PIPE
Здравоохранение
IFRA
-
PIPE
-
Недвижимость
IFRA
-
PIPE
-
Технологии
IFRA
-
PIPE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. PIPE — Ранг доходности на риск
IFRA
PIPE
Сравнение IFRA c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.91 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.27 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и PIPE
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -15.69% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.33% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.56% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.94% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.08% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и PIPE
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.18%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.86% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 11.96% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.01% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.63% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.63% | +2.65% |
Сравнение комиссий IFRA и PIPE
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и PIPE
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PIPE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and PIPE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPE has higher volatility (4.86%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, PIPE leads with 28.53% vs 22.66% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 28.53% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.59% for IFRA.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.75% for PIPE.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор