Сравнение IFRA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IFRA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и IWM
IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IFRA vs. IWM — Ранг доходности на риск
IFRA
IWM
Сравнение IFRA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.15 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.70 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.93 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.08 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и IWM
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и IWM
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -59.05% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.74% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -31.91% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.33% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.83% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.73% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.36% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.48% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 23.18% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.54% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.99% | -1.55% |