PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-3.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFRA показывает доходность 10.16%, а IAU немного выше – 10.48%.


IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IFRA и IAU

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IFRA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.90

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

9.95

+2.15

IFRA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между IFRA и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IAU

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IAU

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-45.14%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-19.18%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.93%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-11.71%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-15.98%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.23%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.44%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

24.15%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

27.64%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.70%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

15.83%

+5.61%