PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 14.37%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFRA показывает доходность 18.45%, а FTXR немного ниже – 18.26%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.20%
С начала года
18.45%
1 год
25.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и FTXR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.45%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-13.01%

Correlation

The correlation between IFRA and FTXR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.72

The correlation between IFRA and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и FTXR

Секторы
IFRA
FTXR

Промышленность

37.8%
64.7%

Коммунальные услуги

37.7%

-

Сырьевые материалы

16.0%

-

Энергетика

7.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
34.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IFRA
37.8%
FTXR
64.7%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
FTXR

-

Сырьевые материалы

IFRA
16.0%
FTXR

-

Энергетика

IFRA
7.9%
FTXR
0.5%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.4%
FTXR
34.8%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

FTXR

-

Финансовые услуги

IFRA

-

FTXR

-

Здравоохранение

IFRA

-

FTXR

-

Недвижимость

IFRA

-

FTXR

-

Технологии

IFRA

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

IFRA vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.91

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.68

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

9.65

+1.05

IFRA vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FTXR

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-52.06%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-14.49%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-29.71%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-33.96%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.94%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.26%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FTXR

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.51%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

17.27%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

21.59%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

23.97%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.71%

-3.41%

Сравнение комиссий IFRA и FTXR

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FTXR

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and FTXR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to IFRA (4.03%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 14.37% vs 9.44% for FTXR. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.37% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.95% for FTXR.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор