PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFN с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с ARKK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFN (The India Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - IFN is a Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, IFN returned 6.38%/yr vs 15.01%/yr for ARKK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IFN charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности IFN и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 6.38% против 15.01% соответственно.

IFN

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-12.35%
С начала года
-10.24%
1 год
-16.73%
3 года*
-0.02%
5 лет*
1.35%
10 лет*
6.38%

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-10.24%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between IFN and ARKK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IFN:
IFN с SIVLXIFN с IIFIFN с INDAIFN с EPIIFN с KFIFN с EADIFN с CNWIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

IFN vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFNARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.05

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.33

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.06

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.13

-1.62

IFN vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFN и ARKK

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-80.97%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.66%

-31.35%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-39.56%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-76.27%

+44.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-80.97%

+39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-50.35%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-30.30%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

14.99%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и ARKK

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 4.34%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.07%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

27.12%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

36.49%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

46.50%

-28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

40.42%

-21.54%

Сравнение комиссий IFN и ARKK

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и ARKK

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IFN
The India Fund		18.91%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%

Часто задаваемые вопросы

IFN and ARKK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to IFN (4.34%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор