Сравнение IFN с ADX

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 6.62% против 16.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFN и ADX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности ADX в 8.26%

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и ADX.

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.