PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFLO с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFLO и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.


IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и UMMA


Correlation

The correlation between IFLO and UMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IFLO и UMMA


Секторы
IFLO
UMMA

Промышленность

18.9%
13.5%

Технологии

18.1%
42.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.1%

Энергетика

13.6%
2.9%

Здравоохранение

12.6%
16.6%

Сырьевые материалы

11.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.0%
0.5%

Промышленность

IFLO
18.9%
UMMA
13.5%

Технологии

IFLO
18.1%
UMMA
42.9%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
UMMA
8.1%

Энергетика

IFLO
13.6%
UMMA
2.9%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
UMMA
16.6%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
UMMA
0.8%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
UMMA
5.6%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
UMMA

-

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
UMMA

-

Недвижимость

IFLO
0.0%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Доходность на риск

IFLO vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFLO

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFLOUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.58

+2.16

Просадки

Сравнение просадок IFLO и UMMA

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и UMMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFLOUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-34.17%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-9.81%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и UMMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFLOUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

20.11%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.55%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

20.55%

-6.40%

Сравнение комиссий IFLO и UMMA

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и UMMA

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности UMMA в 0.93%


ПозицияTTM2025202420232022
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы


IFLO and UMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IFLO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: VictoryShares and Wahed. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.65% for UMMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор