Сравнение IFLO с UMMA
IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности IFLO и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
IFLO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLO и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 20.27% | 12.93% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 13.40% |
Correlation
The correlation between IFLO and UMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов IFLO и UMMA
Секторы
IFLO
UMMA
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Промышленность
IFLO
UMMA
Технологии
IFLO
UMMA
Потребительский циклический сектор
IFLO
UMMA
Энергетика
IFLO
UMMA
Здравоохранение
IFLO
UMMA
Сырьевые материалы
IFLO
UMMA
Коммуникационные услуги
IFLO
UMMA
Потребительский защитный сектор
IFLO
UMMA
Коммунальные услуги
IFLO
UMMA
-
Финансовые услуги
IFLO
UMMA
-
Недвижимость
IFLO
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLO vs. UMMA — Ранг доходности на риск
IFLO
UMMA
Сравнение IFLO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.58 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок IFLO и UMMA
Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -34.17% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.81% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLO и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 20.11% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.55% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.55% | -6.40% |
Сравнение комиссий IFLO и UMMA
IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLO и UMMA
Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.02% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IFLO and UMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
IFLO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for UMMA.
They also come from different issuers: VictoryShares and Wahed. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для IFLO и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор