Сравнение IFLO с GMOI
IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 33.19% vs 37.37% for GMOI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IFLO и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLO показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 16.01%.
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLO и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 13.12% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 20.90% |
Correlation
The correlation between IFLO and GMOI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between IFLO and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLO vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IFLO
GMOI
Сравнение IFLO c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLO | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.49 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 17.52 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLO и GMOI
Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLO | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -14.67% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -8.36% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.21% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.67% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLO и GMOI
VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 3.21% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLO | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.86% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 13.31% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.41% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.41% | -0.88% |
Сравнение комиссий IFLO и GMOI
IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLO и GMOI
Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLO and GMOI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.29%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.37% vs 33.19% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.37% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: VictoryShares and GMO. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFLO и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор