PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IFGL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.80% против 28.39% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IFGL и SOXX

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IFGL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.63

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.44

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

16.46

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.37

-0.33

Корреляция

Корреляция между IFGL и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и SOXX

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и SOXX

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-70.21%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-18.27%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-45.75%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-45.75%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-7.95%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-20.10%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.92%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и SOXX

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.83%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

26.41%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

40.12%

-25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

35.48%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

32.98%

-16.49%