Сравнение IFED с ULE
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 2.32%/yr for ULE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности IFED и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -4.15%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам IFED и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IFED and ULE is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. ULE — Ранг доходности на риск
IFED
ULE
Сравнение IFED c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.16 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.31 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и ULE
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -72.74% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -11.67% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -16.95% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -62.58% | +47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -46.21% | +40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.23% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и ULE
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 2.40% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 7.89% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 12.16% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.08% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.07% | +7.64% |
Сравнение комиссий IFED и ULE
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и ULE
Ни IFED, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and ULE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs ULE's -72.74%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs 2.32% for ULE. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
IFED and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for ULE.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор