Сравнение IFED с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Euro (ULE).
IFED и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFED и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и ULE
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
IFED vs. ULE — Ранг доходности на риск
IFED
ULE
Сравнение IFED c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.78 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.29 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.81 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.21 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между IFED и ULE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и ULE
Ни IFED, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFED и ULE
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -72.74% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -10.40% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -62.16% | +49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -45.91% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и ULE
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 4.93% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.72% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.12% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.11% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.20% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.31% | +4.40% |