Сравнение IFED с ULE
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 14.75%/yr vs 0.29%/yr for ULE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности IFED и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -5.85%.
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам IFED и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IFED and ULE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. ULE — Ранг доходности на риск
IFED
ULE
Сравнение IFED c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.41 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.82 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и ULE
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -72.74% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -11.67% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -17.25% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -63.25% | +58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -46.16% | +40.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 5.80% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и ULE
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 2.85% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 8.95% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 12.98% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.07% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.08% | +4.92% |
Сравнение комиссий IFED и ULE
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и ULE
Ни IFED, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and ULE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.87%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs ULE's -72.74%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs 0.29% for ULE. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
IFED and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for ULE.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор