Сравнение IFED с TQQQ
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 54.16%/yr for TQQQ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности IFED и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам IFED и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 15.53% |
Correlation
The correlation between IFED and TQQQ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IFED and TQQQ has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
IFED
TQQQ
Сравнение IFED c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.94 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.34 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и TQQQ
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -81.66% | +59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -36.97% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -58.04% | +35.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -16.29% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -18.49% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 13.38% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и TQQQ
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 21.96% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 48.60% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 58.14% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 68.26% | -45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 66.67% | -43.96% |
Сравнение комиссий IFED и TQQQ
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и TQQQ
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and TQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs TQQQ's -81.66%.
On 3-year performance, TQQQ leads with 54.16% vs 16.16% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 54.16% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for IFED.
IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор