PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFED с SDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFED и SDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -13.42%.


IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*

SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и SDP


2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-14.91%

Correlation

The correlation between IFED and SDP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.30

Over the past year, the inverse relationship between IFED and SDP has weakened: their correlation has moved from -0.30 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

ProShares UltraShort Utilities

Доходность на риск

IFED vs. SDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c SDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IFEDSDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.78

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.32

+1.45

IFED vs. SDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SDP равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и SDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFED и SDP

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SDP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFEDSDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-99.56%

+77.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-25.44%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-66.17%

+43.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-99.53%

+94.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-82.21%

+76.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

15.28%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и SDP

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 6.87%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFEDSDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.08%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

23.68%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

29.97%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

34.43%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

37.59%

-17.59%

Сравнение комиссий IFED и SDP

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и SDP

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы


IFED and SDP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs SDP's -99.56%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -20.83% for SDP. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for IFED.

IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for SDP.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и SDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор