Сравнение IFED с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
IFED и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFED и SDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -14.15%.
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и SDP
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.
Доходность на риск
IFED vs. SDP — Ранг доходности на риск
IFED
SDP
Сравнение IFED c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.88 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -1.27 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.70 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.05 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.88 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.58 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между IFED и SDP составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и SDP
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IFED и SDP
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -99.56% | +77.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -41.11% | +26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -99.53% | +87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -81.96% | +76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 27.45% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и SDP
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.91%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 9.55% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 20.50% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 31.29% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 34.05% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 37.37% | -17.65% |