Сравнение IFED с SDP
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 14.75%/yr vs -20.83%/yr for SDP. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SDP.
Доходность
Сравнение доходности IFED и SDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -13.42%.
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
Сравнение доходности по годам IFED и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -14.91% |
Correlation
The correlation between IFED and SDP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.30 |
Over the past year, the inverse relationship between IFED and SDP has weakened: their correlation has moved from -0.30 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. SDP — Ранг доходности на риск
IFED
SDP
Сравнение IFED c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.78 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.32 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и SDP
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -99.56% | +77.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -25.44% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -66.17% | +43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -99.53% | +94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -82.21% | +76.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 15.28% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и SDP
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 6.87%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.08% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 23.68% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 29.97% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 34.43% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 37.59% | -17.59% |
Сравнение комиссий IFED и SDP
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и SDP
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and SDP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs SDP's -99.56%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -20.83% for SDP. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for IFED.
IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for SDP.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и SDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор