PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с VOLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Tema Electrification ETF (VOLT).

IEZ и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEZ и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и VOLT

2026 (YTD)20252024
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-6.68%
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с VDE
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий IEZ и VOLT

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

IEZ vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.93

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.60

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

6.40

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

19.96

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.93

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.17

-1.22

Корреляция

Корреляция между IEZ и VOLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и VOLT

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOLT в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и VOLT

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-23.40%

-69.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-10.00%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-3.52%

-51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-5.56%

-42.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.21%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и VOLT

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.27% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.05%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

15.74%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

21.48%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

23.85%

+13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

23.85%

+17.81%