PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IEZ is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, IEZ returned 64.80% vs 47.43% for USNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

IEZ

1 день
-0.72%
1 месяц
-12.99%
С начала года
33.32%
6 месяцев
33.77%
1 год
64.80%
3 года*
15.70%
5 лет*
12.80%
10 лет*
-1.46%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и USNG

2026 (YTD)2025
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		33.32%25.73%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between IEZ and USNG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов IEZ и USNG

Секторы
IEZ
USNG

Энергетика

99.3%
79.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.7%

Промышленность

0.7%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
99.3%
USNG
79.2%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
USNG
4.7%

Промышленность

IEZ
0.7%
USNG
12.8%

Сырьевые материалы

IEZ

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

USNG

-

Финансовые услуги

IEZ

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

IEZ

-

USNG

-

Недвижимость

IEZ

-

USNG

-

Технологии

IEZ

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

IEZ vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEZUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.86

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.85

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

6.99

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

21.05

-5.82

IEZ vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNG равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEZ и USNG

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-6.82%

-85.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-6.82%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.00%

-0.64%

-55.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-1.52%

-46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.26%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и USNG

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

6.29%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

12.47%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

16.68%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.32%

16.61%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

16.61%

+24.91%

Сравнение комиссий IEZ и USNG

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и USNG

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.24%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and USNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (9.89%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, IEZ leads with 64.80% vs 47.43% for USNG. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 64.80% return vs 47.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

IEZ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор