Сравнение IEZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | 29.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и SGOV
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IEZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEZ
SGOV
Сравнение IEZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 20.61 | -19.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 283.87 | -282.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 411.31 | -409.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4,618.08 | -4,612.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 20.61 | -19.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 14.12 | -13.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 12.34 | -12.39 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и SGOV
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и SGOV
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -0.03% | -92.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -0.01% | -25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -0.03% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | 0.00% | -54.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | 0.00% | -48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 0.00% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и SGOV
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 0.06% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 0.13% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 0.20% | +36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 0.24% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 0.24% | +41.42% |