Сравнение IEZ с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
IEZ и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: -0.25% против -0.78% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и PXJ
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
IEZ vs. PXJ — Ранг доходности на риск
IEZ
PXJ
Сравнение IEZ c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.25 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.64 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.50 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и PXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и PXJ
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и PXJ
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -94.82% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -24.32% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -40.03% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -87.72% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -68.12% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -55.59% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 6.75% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и PXJ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.26% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 19.12% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 34.76% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 35.21% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 39.60% | +2.06% |