Сравнение IEZ с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
IEZ и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: -0.25% против -0.97% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и PSCE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
IEZ vs. PSCE — Ранг доходности на риск
IEZ
PSCE
Сравнение IEZ c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.85 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и PSCE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и PSCE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и PSCE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -96.21% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -25.44% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -45.42% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -90.70% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -75.44% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -58.66% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.60% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и PSCE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.36% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 18.75% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 35.63% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 38.13% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 43.44% | -1.78% |