PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IEZ returned 85.10% vs 47.26% for OILT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у OILT с доходностью 35.33%.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и OILT

2026 (YTD)202520242023
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%-0.54%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between IEZ and OILT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between IEZ and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEZ и OILT

Секторы
IEZ
OILT

Энергетика

98.8%
94.2%

Коммунальные услуги

1.0%
5.8%

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
98.8%
OILT
94.2%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
OILT
5.8%

Промышленность

IEZ
0.6%
OILT

-

Сырьевые материалы

IEZ

-

OILT

-

Коммуникационные услуги

IEZ

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

OILT

-

Финансовые услуги

IEZ

-

OILT

-

Здравоохранение

IEZ

-

OILT

-

Недвижимость

IEZ

-

OILT

-

Технологии

IEZ

-

OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

IEZ vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.70

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.25

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

3.44

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

8.37

+14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.70

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.42

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IEZ и OILT

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-35.21%

-57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.79%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-8.67%

-42.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-12.93%

-35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.66%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и OILT

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 7.95%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.94%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

21.13%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

28.09%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

28.72%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

28.72%

+12.84%

Сравнение комиссий IEZ и OILT

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и OILT

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and OILT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to IEZ (7.95%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, IEZ leads with 85.10% vs 47.26% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 85.10% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.18% for IEZ.

IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.35% for OILT.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор