Сравнение IEZ с IDEF
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. IEZ is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, IEZ returned 85.10% vs 21.86% for IDEF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
IEZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 47.84% | 30.69% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
Correlation
The correlation between IEZ and IDEF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. IDEF — Ранг доходности на риск
IEZ
IDEF
Сравнение IEZ c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 1.50 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.60 | 3.90 | +18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.04 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.33 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IDEF
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -14.63% | -77.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -14.63% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -12.31% | -38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -3.90% | -44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.61% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IDEF
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеют волатильность 7.95% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.87% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 17.98% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 21.15% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 21.07% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 21.07% | +20.49% |
Сравнение комиссий IEZ и IDEF
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IDEF
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and IDEF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEZ has higher volatility (7.95%) compared to IDEF (7.87%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, IEZ leads with 85.10% vs 21.86% for IDEF. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 85.10% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IEZ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.16% for IDEF.
IEZ is categorized as Energy Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.55% for IDEF.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор