PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IEZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-0.92%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с VDE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IEZ и IBIT

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IEZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.44

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.37

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.35

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

-0.75

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.44

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.36

-0.41

Корреляция

Корреляция между IEZ и IBIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IBIT

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IBIT

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-49.36%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-49.36%

+23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-45.80%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-14.18%

-34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

23.27%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.95%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

36.76%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

45.40%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

51.21%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

51.21%

-9.55%