Сравнение IEZ с IBIT
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IEZ returned 64.80% vs -39.82% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 33.77%
- 1 год
- 64.80%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- -1.46%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 33.32% | 7.51% | -0.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IEZ and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEZ
IBIT
Сравнение IEZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | -0.77 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -1.30 | +16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IBIT
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -52.11% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -52.11% | +37.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -50.47% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -16.85% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 30.58% | -26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.89%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 13.18% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 34.64% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 44.31% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 50.22% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 50.22% | -8.70% |
Сравнение комиссий IEZ и IBIT
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IBIT
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.24% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IEZ (9.89%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IEZ leads with 64.80% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 64.80% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for IBIT.
IEZ is categorized as Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.25% for IBIT.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор