Сравнение IEZ с GXPE
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
IEZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 47.84% | 14.11% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between IEZ and GXPE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
IEZ
GXPE
Сравнение IEZ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 2.18 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и GXPE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -12.37% | -80.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -6.88% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -3.21% | -45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 20.42% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 20.42% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 20.42% | +21.14% |
Сравнение комиссий IEZ и GXPE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и GXPE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and GXPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.92% for GXPE.
IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор